PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ORCL с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ORCL и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 18.60% против 1.73% соответственно.


ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-13.59%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.36%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и VGSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation
-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.57%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between ORCL and VGSH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.10

The correlation between ORCL and VGSH shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oracle Corporation

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

ORCL vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ORCLVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.55

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.76

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

14.67

-14.87

ORCL vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и VGSH

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и VGSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ORCLVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-5.70%

-78.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-0.88%

-57.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-0.97%

-57.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-5.66%

-52.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-5.70%

-52.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-0.21%

-43.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-0.60%

-28.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

0.23%

+35.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и VGSH

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ORCLVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

0.37%

+23.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

0.90%

+42.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

1.28%

+64.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

1.97%

+40.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

1.58%

+33.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и VGSH

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VGSH в 3.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation
1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы


ORCL and VGSH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs VGSH's -5.70%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор