Сравнение ORCL с VGSH
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 1.73%/yr for VGSH. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 18.60% против 1.73% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам ORCL и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Correlation
The correlation between ORCL and VGSH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | -0.10 |
The correlation between ORCL and VGSH shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. VGSH — Ранг доходности на риск
ORCL
VGSH
Сравнение ORCL c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.55 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.76 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 14.67 | -14.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и VGSH
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -5.70% | -78.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -0.88% | -57.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -0.97% | -57.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -5.66% | -52.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -5.70% | -52.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -0.21% | -43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -0.60% | -28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 0.23% | +35.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и VGSH
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 0.37% | +23.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 0.90% | +42.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 1.28% | +64.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 1.97% | +40.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 1.58% | +33.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и VGSH
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and VGSH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs VGSH's -5.70%.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор