PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ORCL с TMHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ORCL и TMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью 22.13%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции TMHC по среднегодовой доходности: 18.60% против 17.21% соответственно.


ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-13.59%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

TMHC

1 день
-0.01%
1 месяц
31.23%
С начала года
22.13%
6 месяцев
14.86%
1 год
23.90%
3 года*
15.27%
5 лет*
20.87%
10 лет*
17.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и TMHC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation
-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation
22.13%-3.82%14.73%75.78%-13.19%36.30%17.34%37.48%-35.02%27.05%

Correlation

The correlation between ORCL and TMHC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.28

The correlation between ORCL and TMHC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

TMHC:

$7.01B

EPS

ORCL:

$5.86

TMHC:

$6.75

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

TMHC:

10.65

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

TMHC:

0.66

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

TMHC:

0.94

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

TMHC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

TMHC:

$7.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

TMHC:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

TMHC:

$1.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oracle Corporation

Taylor Morrison Home Corporation

Доходность на риск

ORCL vs. TMHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина

TMHC
Ранг доходности на риск TMHC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMHC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c TMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ORCLTMHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.89

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

1.66

-1.85

ORCL vs. TMHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TMHC равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и TMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и TMHC

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и TMHC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ORCLTMHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-75.18%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-23.80%

-34.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-27.90%

-30.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-40.84%

-17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-75.18%

+16.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-3.88%

-39.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-20.26%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

12.79%

+22.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и TMHC

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) с волатильностью 21.03%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ORCLTMHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

21.03%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

29.55%

+13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

39.09%

+26.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

37.83%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

44.77%

-9.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и TMHC

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как TMHC не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation
1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и TMHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
1.39B
(ORCL) Общая выручка
(TMHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


ORCL and TMHC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to TMHC (21.03%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs TMHC's -75.18%.

TMHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и TMHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор