Сравнение ORCL с TMHC
ORCL (Oracle Corporation) and TMHC (Taylor Morrison Home Corporation) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while TMHC operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 17.21%/yr for TMHC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и TMHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью 22.13%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции TMHC по среднегодовой доходности: 18.60% против 17.21% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
TMHC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 31.23%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 17.21%
Сравнение доходности по годам ORCL и TMHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 22.13% | -3.82% | 14.73% | 75.78% | -13.19% | 36.30% | 17.34% | 37.48% | -35.02% | 27.05% |
Correlation
The correlation between ORCL and TMHC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between ORCL and TMHC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
TMHC:
$7.01B
ORCL:
$5.86
TMHC:
$6.75
ORCL:
31.41
TMHC:
10.65
ORCL:
1.29
TMHC:
0.66
ORCL:
7.97
TMHC:
0.94
ORCL:
12.47
TMHC:
1.12
ORCL:
$67.36B
TMHC:
$7.61B
ORCL:
$79.58B
TMHC:
$1.71B
ORCL:
$6.20B
TMHC:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. TMHC — Ранг доходности на риск
ORCL
TMHC
Сравнение ORCL c TMHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | TMHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.89 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.66 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и TMHC
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и TMHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -75.18% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -23.80% | -34.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -27.90% | -30.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -40.84% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -75.18% | +16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -3.88% | -39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -20.26% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 12.79% | +22.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и TMHC
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) с волатильностью 21.03%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 21.03% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 29.55% | +13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 39.09% | +26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 37.83% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 44.77% | -9.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и TMHC
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как TMHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и TMHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and TMHC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to TMHC (21.03%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs TMHC's -75.18%.
TMHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и TMHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор