Сравнение ORCL с TER
ORCL (Oracle Corporation) and TER (Teradyne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, TER in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 36.09%/yr for TER. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и TER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 108.47%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям TER по среднегодовой доходности: 18.60% против 36.09% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
TER
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- 11.00%
- С начала года
- 108.47%
- 6 месяцев
- 108.68%
- 1 год
- 370.53%
- 3 года*
- 54.13%
- 5 лет*
- 26.29%
- 10 лет*
- 36.09%
Сравнение доходности по годам ORCL и TER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
TER Teradyne, Inc. | 108.47% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
Correlation
The correlation between ORCL and TER is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1987 г. | 0.39 |
The correlation between ORCL and TER shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
TER:
$63.56B
ORCL:
$5.86
TER:
$5.38
ORCL:
31.41
TER:
75.00
ORCL:
7.97
TER:
16.91
ORCL:
12.47
TER:
20.22
ORCL:
$67.36B
TER:
$3.79B
ORCL:
$79.58B
TER:
$2.23B
ORCL:
$6.20B
TER:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. TER — Ранг доходности на риск
ORCL
TER
Сравнение ORCL c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | TER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.64 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 13.97 | -14.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 49.81 | -50.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и TER
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и TER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -97.30% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -26.73% | -31.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -58.18% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -59.12% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -59.12% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -3.52% | -39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -58.67% | +29.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 7.49% | +27.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и TER
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 23.44%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 25.00%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 25.00% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 53.10% | -9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 67.20% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 50.20% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 45.31% | -10.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и TER
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности TER в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
TER Teradyne, Inc. | 0.12% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and TER have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TER has higher volatility (25.00%) compared to ORCL (23.44%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs TER's -97.30%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (5.56 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и TER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор