PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с SHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с SHW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 13.58%/yr for SHW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и SHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции SHW по среднегодовой доходности: 18.60% против 13.58% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

SHW

1 день
0.13%
1 месяц
3.85%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-10.09%
3 года*
9.64%
5 лет*
3.70%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и SHW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
SHW
The Sherwin-Williams Company		-1.61%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%

Correlation

The correlation between ORCL and SHW is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г.

0.27

The correlation between ORCL and SHW shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

SHW:

$78.72B

EPS

ORCL:

$5.86

SHW:

$10.42

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

SHW:

30.45

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

SHW:

2.96

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

SHW:

3.31

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

SHW:

17.77

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

SHW:

$23.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

SHW:

$11.76B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

SHW:

$4.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

The Sherwin-Williams Company

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с SHW:
SHW с MASSHW с VMCSHW с ECLSHW с EXPSHW с DSHW с RSSHW с IFF

Доходность на риск

ORCL vs. SHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c SHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLSHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.40

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-0.44

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.47

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.99

+0.79

ORCL vs. SHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа SHW равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и SHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и SHW

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и SHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLSHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-52.02%

-32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-21.36%

-36.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-25.69%

-32.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-42.46%

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-42.46%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-19.53%

-23.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-11.63%

-17.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

10.28%

+25.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и SHW

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLSHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

9.00%

+14.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

19.26%

+24.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

25.46%

+40.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

26.27%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

26.58%

+8.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и SHW

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SHW в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
SHW
The Sherwin-Williams Company		1.00%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и SHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
5.67B
(ORCL) Общая выручка
(SHW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and SHW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to SHW (9.00%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs SHW's -52.02%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и SHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор