PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с ROK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с ROK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and ROK (Rockwell Automation, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while ROK operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 16.31%/yr for ROK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и ROK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у ROK с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции ROK по среднегодовой доходности: 20.30% против 16.31% соответственно.

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%

ROK

1 день
-3.36%
1 месяц
-1.28%
С начала года
15.57%
6 месяцев
11.22%
1 год
39.68%
3 года*
17.17%
5 лет*
12.00%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и ROK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
ROK
Rockwell Automation, Inc.		15.57%38.36%-6.23%22.63%-24.78%41.21%26.17%37.85%-21.79%48.87%

Correlation

The correlation between ORCL and ROK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г.

0.32

The correlation between ORCL and ROK shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$617.24B

ROK:

$50.30B

EPS

ORCL:

$5.56

ROK:

$9.63

Коэффициент P/E

ORCL:

38.09

ROK:

46.36

Коэффициент P/S

ORCL:

9.64

ROK:

5.73

Коэффициент P/B

ORCL:

15.81

ROK:

14.28

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$64.08B

ROK:

$8.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$58.10B

ROK:

$4.63B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$17.85B

ROK:

$1.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Rockwell Automation, Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT
Часто сравнивают с ROK:
ROK с HONROK с ETNROK с PHROK с SPYROK с FASTROK с IGVROK с VOO

Доходность на риск

ORCL vs. ROK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ROK
Ранг доходности на риск ROK: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROK: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c ROK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCLROKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.46

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.13

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

2.22

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

7.02

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCL vs. ROK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ROK равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и ROK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCLROKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.46

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ORCL и ROK

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и ROK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLROKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-75.83%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-18.73%

-39.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-34.84%

-23.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-45.09%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-45.09%

-13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-3.60%

-31.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-14.88%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.04%

5.91%

+29.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и ROK

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Rockwell Automation, Inc. (ROK) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLROKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.62%

8.13%

+13.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.42%

23.23%

+19.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.38%

28.37%

+37.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.98%

31.71%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.01%

31.43%

+3.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и ROK

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ROK в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
ROK
Rockwell Automation, Inc.		1.22%1.36%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и ROK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.19B
2.24B
(ORCL) Общая выручка
(ROK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and ROK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to ROK (8.13%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs ROK's -75.83%.

ROK currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и ROK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор