Сравнение ORCL с QS
ORCL (Oracle Corporation) and QS (QuantumScape Corporation) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ORCL returned 18.90%/yr vs -23.97%/yr for QS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и QS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у QS с доходностью -31.96%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
QS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -17.56%
- С начала года
- -31.96%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и QS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 19.84% |
QS QuantumScape Corporation | -31.96% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 757.36% |
Correlation
The correlation between ORCL and QS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
QS:
$4.33B
ORCL:
$5.86
QS:
-$0.72
ORCL:
12.47
QS:
3.90
ORCL:
$67.36B
QS:
$0.00
ORCL:
$79.58B
QS:
-$49.03M
ORCL:
$6.20B
QS:
-$378.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. QS — Ранг доходности на риск
ORCL
QS
Сравнение ORCL c QS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и QuantumScape Corporation (QS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | QS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.86 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.33 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и QS
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки QS в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и QS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -97.36% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -67.68% | +9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -73.93% | +15.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -91.45% | +33.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -94.62% | +51.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -85.52% | +56.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 43.64% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и QS
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 23.44%, в то время как у QuantumScape Corporation (QS) волатильность равна 25.60%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 25.60% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 48.92% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 103.22% | -37.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 85.76% | -43.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 105.87% | -70.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и QS
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как QS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
QS QuantumScape Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и QS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и QuantumScape Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and QS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (25.60%) compared to ORCL (23.44%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs QS's -97.36%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и QS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор