Сравнение ORCL с MS
ORCL (Oracle Corporation) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 27.71%/yr for MS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 18.60% против 27.71% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 66.17%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам ORCL и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between ORCL and MS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
MS:
$340.97B
ORCL:
$5.86
MS:
$11.41
ORCL:
31.41
MS:
18.75
ORCL:
1.29
MS:
1.76
ORCL:
7.97
MS:
2.84
ORCL:
12.47
MS:
3.26
ORCL:
$67.36B
MS:
$120.22B
ORCL:
$79.58B
MS:
$69.72B
ORCL:
$6.20B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. MS — Ранг доходности на риск
ORCL
MS
Сравнение ORCL c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.53 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 11.65 | -11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и MS
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -88.12% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -18.83% | -39.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -29.24% | -29.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -32.38% | -25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -51.33% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -1.94% | -41.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -33.69% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 5.70% | +29.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и MS
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 8.62% | +14.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 21.46% | +21.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 25.81% | +40.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 28.75% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 31.51% | +3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и MS
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности MS в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and MS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор