PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с MNST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с MNST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 13.79%/yr for MNST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 18.60% против 13.79% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-13.59%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

MNST

1 день
0.87%
1 месяц
6.59%
С начала года
21.08%
6 месяцев
25.50%
1 год
47.21%
3 года*
16.85%
5 лет*
14.70%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и MNST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
MNST
Monster Beverage Corporation		21.08%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%

Correlation

The correlation between ORCL and MNST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.20

The correlation between ORCL and MNST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

MNST:

$91.74B

EPS

ORCL:

$5.86

MNST:

$2.06

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

MNST:

45.05

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

MNST:

3.52

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

MNST:

10.41

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

MNST:

10.51

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

MNST:

$8.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

MNST:

$4.88B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

MNST:

$2.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Monster Beverage Corporation

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с KDPMNST с GSMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU

Доходность на риск

ORCL vs. MNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLMNSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.74

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.66

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.60

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

7.37

-7.57

ORCL vs. MNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и MNST

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MNST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLMNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-69.17%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-17.70%

-40.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-26.04%

-32.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-26.62%

-31.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-30.42%

-27.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

0.00%

-43.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-20.66%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

6.22%

+29.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и MNST

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLMNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

5.50%

+17.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

20.03%

+23.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

26.43%

+39.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

24.60%

+17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

26.25%

+8.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и MNST

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
2.35B
(ORCL) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and MNST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs MNST's -69.17%.

MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и MNST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор