Сравнение ORCL с MLPX
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, ORCL returned 17.20%/yr vs 12.45%/yr for MLPX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -14.74%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 17.20% против 12.45% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -5.66%
- 1 месяц
- -14.01%
- С начала года
- -14.74%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- -19.43%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 17.20%
MLPX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 25.51%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам ORCL и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -14.74% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.35% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Correlation
The correlation between ORCL and MLPX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г. | 0.31 |
The correlation between ORCL and MLPX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. MLPX — Ранг доходности на риск
ORCL
MLPX
Сравнение ORCL c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.33 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 8.00 | -8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и MLPX
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -70.67% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -8.18% | -50.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -16.77% | -41.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -19.72% | -38.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -64.70% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.30% | -4.34% | -44.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -16.58% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.06% | 3.40% | +32.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и MLPX
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 24.32% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.32% | 5.80% | +18.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 11.78% | +30.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.69% | 15.43% | +49.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 19.99% | +22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.23% | 26.47% | +8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и MLPX
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности MLPX в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
ORCL Oracle Corporation | 1.21% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and MLPX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (24.32%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор