Сравнение ORCL с MLPX
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is Infrastructure Equities fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, ORCL returned 15.09%/yr vs 11.74%/yr for MLPX. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -25.21%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 15.09% против 11.74% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -25.21%
- 1 год
- -42.88%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 15.09%
- Всё время*
- 21.79%
MLPX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 23.25%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 25.40%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 11.74%
- Всё время*
- 9.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.87M | $35.74M | $31.49M | |
| $4.70B | $5.04B | $5.05B |
Сравнение доходности по годам ORCL и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -25.21% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.25% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Correlation
The correlation between ORCL and MLPX is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between ORCL and MLPX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. MLPX — Ранг доходности на риск
ORCL
MLPX
Сравнение ORCL c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.95 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.86 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и MLPX
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -70.67% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.58% | -8.18% | -56.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.58% | -16.77% | -47.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.58% | -19.72% | -44.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.58% | -64.70% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.52% | -5.94% | -49.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.20% | -16.46% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.34% | 3.51% | +37.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и MLPX
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 19.84% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.84% | 4.81% | +15.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.54% | 12.43% | +32.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.89% | 15.79% | +51.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.18% | 19.90% | +23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 26.13% | +9.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и MLPX
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности MLPX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.16% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
ORCL Oracle Corporation | 1.39% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and MLPX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (19.84%) compared to MLPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор