PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORCL с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCL с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Over the past 10 years, ORCL returned 13.29%/yr vs 8.26%/yr for LVHD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -35.30%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 13.29% против 8.26% соответственно.

ORCL

1 день
-6.25%
1 месяц
-33.45%
6 месяцев
-33.75%
С начала года
-35.30%
1 год
-47.65%
3 года*
2.86%
5 лет*
8.84%
10 лет*
13.29%

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-35.30%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between ORCL and LVHD is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.32

The correlation between ORCL and LVHD shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

ORCL vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.61

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
2.42

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.28

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.71

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.72

-7.95

ORCL vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и LVHD

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-37.32%

-46.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-6.17%

-55.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.52%

-14.29%

-47.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.52%

-16.75%

-44.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.52%

-37.32%

-24.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.52%

0.00%

-61.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.16%

-4.02%

-25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.76%

2.49%

+36.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и LVHD

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

4.92%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.92%

8.10%

+34.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.24%

10.44%

+54.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.61%

13.02%

+29.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.43%

15.56%

+19.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и LVHD

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности LVHD в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		2.26%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Часто задаваемые вопросы

ORCL and LVHD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (12.94%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs LVHD's -37.32%.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор