PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с KTOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 30.83%/yr for KTOS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.92%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 18.60% против 30.83% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-13.59%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

KTOS

1 день
-1.75%
1 месяц
5.29%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-23.97%
1 год
38.29%
3 года*
60.38%
5 лет*
17.13%
10 лет*
30.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.92%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%

Correlation

The correlation between ORCL and KTOS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

KTOS:

$10.36B

EPS

ORCL:

$5.86

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

KTOS:

335.35

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

KTOS:

3.89

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

KTOS:

6.97

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

KTOS:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

ORCL vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.56

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.25

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.67

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

1.34

-1.54

ORCL vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и KTOS

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-99.81%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-60.15%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-60.15%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-69.39%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-72.74%

+14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-96.34%

+52.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-95.93%

+66.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

29.90%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и KTOS

Oracle Corporation (ORCL) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеют волатильность 23.44% и 23.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

23.44%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

57.02%

-13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

72.17%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

52.33%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

50.82%

-15.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и KTOS

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
371.00M
(ORCL) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and KTOS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (23.44%) compared to ORCL (23.44%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs KTOS's -99.81%.

KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор