Сравнение ORCL с HPQ
ORCL (Oracle Corporation) and HPQ (HP Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, HPQ in Computer Hardware. Over the past 10 years, ORCL returned 15.99%/yr vs 10.54%/yr for HPQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и HPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -23.33%, что значительно ниже, чем у HPQ с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции HPQ по среднегодовой доходности: 15.99% против 10.54% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -34.21%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- -24.52%
- 1 год
- -28.64%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 15.99%
HPQ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- -4.65%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам ORCL и HPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -23.33% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
HPQ HP Inc. | 5.63% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | -0.20% | 45.69% |
Correlation
The correlation between ORCL and HPQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ORCL and HPQ has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$432.96B
HPQ:
$21.16B
ORCL:
$5.86
HPQ:
$2.72
ORCL:
25.34
HPQ:
8.42
ORCL:
6.43
HPQ:
0.37
ORCL:
10.06
HPQ:
5.46
ORCL:
$67.36B
HPQ:
$57.42B
ORCL:
$79.58B
HPQ:
$11.61B
ORCL:
$6.20B
HPQ:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. HPQ — Ранг доходности на риск
ORCL
HPQ
Сравнение ORCL c HPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | HPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.07 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.13 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и HPQ
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке HPQ в -85.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и HPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -85.19% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -36.62% | -21.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -51.23% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -51.23% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -51.23% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.40% | -36.94% | -17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -31.08% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.52% | 20.91% | +15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и HPQ
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 24.66% по сравнению с HP Inc. (HPQ) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.66% | 16.40% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 32.10% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.82% | 40.20% | +24.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 35.87% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 35.17% | +0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и HPQ
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности HPQ в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 5.20% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
ORCL Oracle Corporation | 1.35% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и HPQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and HPQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (24.66%) compared to HPQ (16.40%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs HPQ's -85.19%.
HPQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и HPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор