Сравнение ORCL с GILD
ORCL (Oracle Corporation) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 18.60% против 7.84% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам ORCL и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between ORCL and GILD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.24 |
The correlation between ORCL and GILD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
GILD:
$157.49B
ORCL:
$5.86
GILD:
$7.35
ORCL:
31.41
GILD:
17.09
ORCL:
1.29
GILD:
0.04
ORCL:
7.97
GILD:
5.30
ORCL:
12.47
GILD:
6.70
ORCL:
$67.36B
GILD:
$29.74B
ORCL:
$79.58B
GILD:
$18.74B
ORCL:
$6.20B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. GILD — Ранг доходности на риск
ORCL
GILD
Сравнение ORCL c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.70 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.99 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и GILD
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -70.83% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -21.59% | -36.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -26.59% | -31.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -26.59% | -31.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -30.47% | -27.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -18.93% | -24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -22.15% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 7.61% | +27.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и GILD
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 7.95% | +15.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 19.02% | +24.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 26.62% | +39.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 24.12% | +18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 25.52% | +9.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и GILD
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.91% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and GILD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор