Сравнение ORCL с FAST
ORCL (Oracle Corporation) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 18.53%/yr for FAST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORCL имеют среднегодовую доходность 18.60%, а акции FAST немного отстают с 18.53%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам ORCL и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between ORCL and FAST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between ORCL and FAST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
FAST:
$53.60B
ORCL:
$5.86
FAST:
$1.13
ORCL:
31.41
FAST:
41.23
ORCL:
1.29
FAST:
4.84
ORCL:
7.97
FAST:
6.35
ORCL:
12.47
FAST:
13.43
ORCL:
$67.36B
FAST:
$8.44B
ORCL:
$79.58B
FAST:
$3.79B
ORCL:
$6.20B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. FAST — Ранг доходности на риск
ORCL
FAST
Сравнение ORCL c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.50 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.00 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и FAST
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -63.43% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -21.90% | -36.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -21.90% | -36.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -30.71% | -27.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -30.71% | -27.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -6.09% | -37.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -12.16% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 10.97% | +24.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и FAST
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 6.20% | +17.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 19.27% | +24.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 24.90% | +41.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 24.31% | +17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 26.77% | +8.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и FAST
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FAST в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and FAST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор