PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с FANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с FANG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 10.83%/yr for FANG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 18.60% против 10.83% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-13.59%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

FANG

1 день
0.28%
1 месяц
-5.62%
С начала года
29.28%
6 месяцев
24.04%
1 год
27.23%
3 года*
18.15%
5 лет*
22.17%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и FANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		29.28%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Correlation

The correlation between ORCL and FANG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.20

The correlation between ORCL and FANG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

FANG:

$54.33B

EPS

ORCL:

$5.86

FANG:

$1.40

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

FANG:

137.12

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

FANG:

3.64

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

FANG:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

FANG:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

FANG:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

FANG:

$5.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA

Доходность на риск

ORCL vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLFANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.02

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.52

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.56

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

4.99

-5.19

ORCL vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FANG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и FANG

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и FANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-88.72%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-12.53%

-45.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-42.10%

-16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-42.10%

-16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-88.72%

+30.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-9.59%

-33.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-19.37%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

6.43%

+28.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и FANG

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

11.03%

+12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

24.10%

+19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

31.48%

+34.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

37.99%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

49.05%

-13.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и FANG

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FANG в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.16%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
4.24B
(ORCL) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and FANG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to FANG (11.03%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs FANG's -88.72%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и FANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор