PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 18.60% против 10.94% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-13.59%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
-1.13%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
33.69%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between ORCL and CVX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.32

The correlation between ORCL and CVX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

CVX:

$371.80B

EPS

ORCL:

$5.86

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Chevron Corporation

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

ORCL vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.57

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.12

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.48

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

6.10

-6.29

ORCL vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и CVX

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-55.77%

-28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-13.99%

-44.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-20.64%

-37.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-24.95%

-33.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-55.77%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-10.52%

-32.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-11.39%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

5.68%

+29.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и CVX

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

7.62%

+15.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

17.86%

+25.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

22.06%

+43.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

25.15%

+17.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

29.16%

+5.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и CVX

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
19.18B
47.56B
(ORCL) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and CVX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор