Сравнение ORCL с CPER
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while CPER (United States Copper Index Fund) is Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 11.36%/yr for CPER. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 18.60% против 11.36% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
CPER
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам ORCL и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
CPER United States Copper Index Fund | 13.13% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between ORCL and CPER is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. CPER — Ранг доходности на риск
ORCL
CPER
Сравнение ORCL c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.25 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.58 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и CPER
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -54.04% | -30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -24.77% | -33.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -24.77% | -33.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -34.75% | -23.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -38.42% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -2.59% | -40.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -25.36% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 11.95% | +23.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и CPER
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 10.06% | +13.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 23.36% | +20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 34.86% | +31.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 27.08% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 24.09% | +11.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и CPER
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and CPER have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CPER (10.06%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs CPER's -54.04%.
CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор