Сравнение ORCL с CME
ORCL (Oracle Corporation) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 18.60% против 15.38% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам ORCL и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between ORCL and CME is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.30 |
The correlation between ORCL and CME shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
CME:
$97.90B
ORCL:
$5.86
CME:
$11.75
ORCL:
31.41
CME:
22.94
ORCL:
1.29
CME:
2.00
ORCL:
7.97
CME:
14.40
ORCL:
12.47
CME:
3.68
ORCL:
$67.36B
CME:
$6.76B
ORCL:
$79.58B
CME:
$5.84B
ORCL:
$6.20B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. CME — Ранг доходности на риск
ORCL
CME
Сравнение ORCL c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.16 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.50 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и CME
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -77.50% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -21.42% | -36.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -21.42% | -36.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -31.74% | -26.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -37.36% | -20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -15.03% | -28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -20.68% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 6.70% | +28.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и CME
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 10.45% | +12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 17.44% | +25.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 20.74% | +45.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 20.15% | +22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 23.93% | +11.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и CME
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and CME have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор