PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ORCL с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ORCL и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 18.60% против 15.38% соответственно.


ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и CME


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation
-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
CME
CME Group Inc.
1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between ORCL and CME is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.30

The correlation between ORCL and CME shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

CME:

$97.90B

EPS

ORCL:

$5.86

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

CME:

22.94

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

CME:

2.00

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

CME:

14.40

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

CME:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oracle Corporation

CME Group Inc.

Доходность на риск

ORCL vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина

CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ORCLCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.16

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

0.50

-0.70

ORCL vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CME равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и CME

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CME.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ORCLCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-77.50%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-21.42%

-36.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-21.42%

-36.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-31.74%

-26.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-37.36%

-20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-15.03%

-28.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-20.68%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

6.70%

+28.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и CME

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ORCLCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

10.45%

+12.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

17.44%

+25.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

20.74%

+45.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

20.15%

+22.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

23.93%

+11.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и CME

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CME в 4.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.
4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
ORCL
Oracle Corporation
1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
1.88B
(ORCL) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


ORCL and CME have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs CME's -77.50%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор