PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с CMCSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с CMCSA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 18.60% против 1.27% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-13.59%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

CMCSA

1 день
2.21%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
3.97%
1 год
-17.53%
3 года*
-8.98%
5 лет*
-10.72%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и CMCSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
CMCSA
Comcast Corporation		-5.28%-17.35%-11.84%29.08%-28.68%-2.22%19.13%34.04%-12.71%17.45%

Correlation

The correlation between ORCL and CMCSA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1988 г.

0.30

The correlation between ORCL and CMCSA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

CMCSA:

$88.62B

EPS

ORCL:

$5.86

CMCSA:

$5.05

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

CMCSA:

4.85

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

CMCSA:

0.10

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

CMCSA:

0.72

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

CMCSA:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

CMCSA:

$125.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

CMCSA:

$77.26B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

CMCSA:

$45.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Comcast Corporation

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с CMCSA:
CMCSA с DISCMCSA с CHTRCMCSA с SPYCMCSA с CSCOCMCSA с TCMCSA с SCHDCMCSA с ROKU

Доходность на риск

ORCL vs. CMCSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLCMCSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.62

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-0.71

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.90

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.67

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-1.26

+1.07

ORCL vs. CMCSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и CMCSA

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CMCSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLCMCSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-67.89%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-27.34%

-30.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-39.87%

-18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-52.11%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-52.11%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-47.99%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-24.62%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

14.38%

+21.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и CMCSA

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLCMCSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

7.12%

+16.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

24.86%

+18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

29.24%

+36.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

26.96%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

26.49%

+8.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и CMCSA

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCSA
Comcast Corporation		11.84%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и CMCSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
19.18B
31.46B
(ORCL) Общая выручка
(CMCSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and CMCSA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs CMCSA's -67.89%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и CMCSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор