Сравнение ORCL с CEG
ORCL (Oracle Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, ORCL returned 17.80%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | 2.23% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between ORCL and CEG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
CEG:
$89.83B
ORCL:
$5.86
CEG:
$8.13
ORCL:
31.41
CEG:
31.23
ORCL:
1.29
CEG:
0.54
ORCL:
7.97
CEG:
3.31
ORCL:
12.47
CEG:
2.68
ORCL:
$67.36B
CEG:
$24.82B
ORCL:
$79.58B
CEG:
$20.98B
ORCL:
$6.20B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. CEG — Ранг доходности на риск
ORCL
CEG
Сравнение ORCL c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.38 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.78 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и CEG
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -50.70% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -39.77% | -18.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -50.70% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -36.93% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -11.67% | -17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 19.38% | +16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и CEG
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 15.26% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 37.72% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 46.66% | +19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 49.38% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 49.38% | -14.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и CEG
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and CEG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs CEG's -50.70%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор