PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с CBOE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 18.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORCL имеют среднегодовую доходность 18.60%, а акции CBOE немного отстают с 17.84%.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

CBOE

1 день
-0.33%
1 месяц
-19.41%
С начала года
18.03%
6 месяцев
17.09%
1 год
31.68%
3 года*
31.02%
5 лет*
22.58%
10 лет*
17.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и CBOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		18.03%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%

Correlation

The correlation between ORCL and CBOE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.18

The correlation between ORCL and CBOE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

CBOE:

$30.97B

EPS

ORCL:

$5.86

CBOE:

$11.77

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

CBOE:

25.07

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

CBOE:

0.47

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

CBOE:

6.46

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

CBOE:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

CBOE:

$4.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

CBOE:

$2.50B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

CBOE:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Cboe Global Markets, Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO

Доходность на риск

ORCL vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLCBOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.16

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.63

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.29

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

5.70

-5.89

ORCL vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CBOE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и CBOE

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CBOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLCBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-43.23%

-40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-24.69%

-33.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-24.69%

-33.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-24.69%

-33.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-43.23%

-15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-19.41%

-24.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-11.41%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

5.58%

+29.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и CBOE

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLCBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

15.70%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

24.24%

+19.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

27.44%

+38.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

23.27%

+18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

25.36%

+9.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и CBOE

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности CBOE в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
1.27B
(ORCL) Общая выручка
(CBOE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and CBOE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CBOE (15.70%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs CBOE's -43.23%.

CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и CBOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор