PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с APLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, APLD in Information Technology Services. Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 120.60%/yr for APLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 66.99%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 20.30% против 120.60% соответственно.

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%

APLD

1 день
3.34%
1 месяц
-0.74%
С начала года
66.99%
6 месяцев
27.51%
1 год
195.42%
3 года*
72.37%
5 лет*
111.39%
10 лет*
120.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
APLD
Applied Digital Corporation		66.99%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Correlation

The correlation between ORCL and APLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г.

0.10

Over the past year, ORCL and APLD have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$617.24B

APLD:

$11.12B

EPS

ORCL:

$5.56

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

ORCL:

9.64

APLD:

27.75

Коэффициент P/B

ORCL:

15.81

APLD:

7.06

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$64.08B

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$58.10B

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$17.85B

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

ORCL vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCLAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.84

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.68

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

3.91

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

9.14

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCL vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCLAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.84

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.08

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ORCL и APLD

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-99.70%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-50.31%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-76.66%

+18.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-82.61%

+24.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-89.80%

+31.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-17.53%

-17.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-74.49%

+45.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.04%

22.15%

+12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и APLD

Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 21.62%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.64%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.62%

32.64%

-11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.42%

80.09%

-37.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.38%

107.26%

-41.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.98%

165.20%

-123.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.01%

301.59%

-266.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и APLD

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.19B
161.76M
(ORCL) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and APLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (32.64%) compared to ORCL (21.62%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs APLD's -99.70%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор