PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTZ с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTZ с VFMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - OPTZ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Optimize Strategy Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. OPTZ is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past year, OPTZ returned 57.85% vs 41.57% for VFMO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTZ показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 25.32%.

OPTZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.74%
С начала года
32.22%
6 месяцев
29.46%
1 год
57.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
-0.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
25.32%
6 месяцев
21.76%
1 год
41.57%
3 года*
27.70%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTZ и VFMO

2026 (YTD)20252024
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		32.22%22.83%16.41%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		25.32%17.39%18.01%

Correlation

The correlation between OPTZ and VFMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.88

The correlation between OPTZ and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPTZ и VFMO

Секторы
OPTZ
VFMO

Технологии

55.4%
17.5%

Здравоохранение

9.4%
22.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.7%

Промышленность

8.2%
24.7%

Финансовые услуги

8.0%
6.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.4%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Энергетика

1.3%
7.3%

Сырьевые материалы

1.1%
6.4%

Коммунальные услуги

0.6%
0.2%

Технологии

OPTZ
55.4%
VFMO
17.5%

Здравоохранение

OPTZ
9.4%
VFMO
22.9%

Потребительский циклический сектор

OPTZ
8.5%
VFMO
8.7%

Промышленность

OPTZ
8.2%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

OPTZ
8.0%
VFMO
6.5%

Потребительский защитный сектор

OPTZ
3.5%
VFMO
2.5%

Коммуникационные услуги

OPTZ
2.6%
VFMO
3.4%

Недвижимость

OPTZ
1.4%
VFMO
0.1%

Энергетика

OPTZ
1.3%
VFMO
7.3%

Сырьевые материалы

OPTZ
1.1%
VFMO
6.4%

Коммунальные услуги

OPTZ
0.6%
VFMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimize Strategy Index ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHO
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

OPTZ vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTZ c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPTZVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.87

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.47

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.80

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.91

14.13

+9.79

OPTZ vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа VFMO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и VFMO

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTZVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-36.77%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-10.98%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-2.72%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.72%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.95%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и VFMO

Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTZVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

8.35%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

17.38%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

22.32%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

21.89%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

23.63%

-2.36%

Сравнение комиссий OPTZ и VFMO

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и VFMO

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности VFMO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.39%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

OPTZ and VFMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.72%) compared to VFMO (8.35%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs VFMO's -36.77%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 57.85% vs 41.57% for VFMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 57.85% return vs 41.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.

OPTZ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.39% for VFMO.

OPTZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Optimize and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.13% for VFMO.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTZ и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор