PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTZ с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTZ с SCHM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - OPTZ tracks the Optimize Strategy Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past year, OPTZ returned 57.85% vs 30.22% for SCHM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTZ показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 19.35%.

OPTZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.74%
С начала года
32.22%
6 месяцев
29.46%
1 год
57.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHM

1 день
0.20%
1 месяц
3.08%
С начала года
19.35%
6 месяцев
16.97%
1 год
30.22%
3 года*
17.93%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTZ и SCHM

2026 (YTD)20252024
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		32.22%22.83%16.41%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.35%10.17%10.05%

Correlation

The correlation between OPTZ and SCHM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.90

The correlation between OPTZ and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPTZ и SCHM

Секторы
OPTZ
SCHM

Технологии

55.4%
22.1%

Здравоохранение

9.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.8%

Промышленность

8.2%
21.7%

Финансовые услуги

8.0%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.6%

Недвижимость

1.4%
6.4%

Энергетика

1.3%
3.4%

Сырьевые материалы

1.1%
4.7%

Коммунальные услуги

0.6%
2.9%

Технологии

OPTZ
55.4%
SCHM
22.1%

Здравоохранение

OPTZ
9.4%
SCHM
10.9%

Потребительский циклический сектор

OPTZ
8.5%
SCHM
10.8%

Промышленность

OPTZ
8.2%
SCHM
21.7%

Финансовые услуги

OPTZ
8.0%
SCHM
10.9%

Потребительский защитный сектор

OPTZ
3.5%
SCHM
3.4%

Коммуникационные услуги

OPTZ
2.6%
SCHM
2.6%

Недвижимость

OPTZ
1.4%
SCHM
6.4%

Энергетика

OPTZ
1.3%
SCHM
3.4%

Сырьевые материалы

OPTZ
1.1%
SCHM
4.7%

Коммунальные услуги

OPTZ
0.6%
SCHM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimize Strategy Index ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHO
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

OPTZ vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTZ c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPTZSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.87

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.64

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.26

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.91

13.00

+10.91

OPTZ vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа SCHM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и SCHM

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTZSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-42.43%

+16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-9.32%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-1.54%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-5.64%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.33%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и SCHM

Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTZSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

5.74%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

12.58%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

16.29%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

19.66%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

20.48%

+0.79%

Сравнение комиссий OPTZ и SCHM

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и SCHM

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

OPTZ and SCHM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.72%) compared to SCHM (5.74%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs SCHM's -42.43%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 57.85% vs 30.22% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 57.85% return vs 30.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.44% for OPTZ.

OPTZ tracks Optimize Strategy Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Optimize and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.04% for SCHM.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTZ и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор