PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTZ с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTZ с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

OPTZ и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTZ и RUNN

2026 (YTD)20252024
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		1.93%22.83%16.81%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, OPTZ показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

OPTZ

1 день
1.51%
1 месяц
-5.68%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
36.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimize Strategy Index ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с CSDOPTZ с EPUOPTZ с LOPPOPTZ с MOOOPTZ с RSHOOPTZ с BMVPOPTZ с FTDS
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий OPTZ и RUNN

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF

Доходность на риск

OPTZ vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTZ c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTZRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.02

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.15

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.04

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.83

0.11

+11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTZ vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTZRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.02

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.72

+0.34

Корреляция

Корреляция между OPTZ и RUNN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и RUNN

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что сопоставимо с доходностью RUNN в 0.57%

TTM202520242023
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.57%0.58%0.32%0.00%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и RUNN

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTZRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-16.83%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-10.60%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-7.74%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.36%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.82%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и RUNN

Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTZRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

4.42%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

9.85%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

16.68%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

13.87%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

13.87%

+6.74%