PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTZ с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTZ с FDLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - OPTZ tracks the Optimize Strategy Index while FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, OPTZ returned 61.03% vs 34.93% for FDLS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTZ показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 14.19%.

OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
0.94%
1 месяц
-1.02%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.01%
1 год
34.93%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTZ и FDLS

2026 (YTD)20252024
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.19%22.83%16.81%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		14.19%22.47%8.30%

Correlation

The correlation between OPTZ and FDLS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.86

The correlation between OPTZ and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPTZ и FDLS

Секторы
OPTZ
FDLS

Технологии

50.6%
25.7%

Здравоохранение

10.5%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.4%

Финансовые услуги

9.1%
14.3%

Промышленность

8.9%
18.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.3%

Энергетика

1.5%
7.1%

Недвижимость

1.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.3%
5.0%

Коммунальные услуги

0.7%
1.7%

Технологии

OPTZ
50.6%
FDLS
25.7%

Здравоохранение

OPTZ
10.5%
FDLS
11.7%

Потребительский циклический сектор

OPTZ
9.5%
FDLS
4.4%

Финансовые услуги

OPTZ
9.1%
FDLS
14.3%

Промышленность

OPTZ
8.9%
FDLS
18.8%

Потребительский защитный сектор

OPTZ
4.0%
FDLS
4.9%

Коммуникационные услуги

OPTZ
2.6%
FDLS
3.3%

Энергетика

OPTZ
1.5%
FDLS
7.1%

Недвижимость

OPTZ
1.5%
FDLS
2.1%

Сырьевые материалы

OPTZ
1.3%
FDLS
5.0%

Коммунальные услуги

OPTZ
0.7%
FDLS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimize Strategy Index ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ

Доходность на риск

OPTZ vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTZ c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTZFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.10

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.96

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.37

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

3.68

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.24

14.74

+11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTZ vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа FDLS равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTZFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.10

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.87

+0.83

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и FDLS

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTZFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-23.32%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-9.55%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.74%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.88%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.38%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и FDLS

Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTZFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.33%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

12.47%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

16.70%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

19.07%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

19.07%

+1.57%

Сравнение комиссий OPTZ и FDLS

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и FDLS

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FDLS в 0.86%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.86%0.86%7.26%0.97%0.31%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OPTZ and FDLS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (5.99%) compared to FDLS (4.33%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs FDLS's -23.32%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 34.93% for FDLS. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 34.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.44% for OPTZ.

OPTZ tracks Optimize Strategy Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Optimize and Inspire. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.76% for FDLS.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTZ и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор