Сравнение OPTZ с SRHQ
OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - OPTZ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Optimize Strategy Index, while SRHQ is a Quality Factor fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, OPTZ returned 45.76% vs 33.80% for SRHQ. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.
Доходность
Сравнение доходности OPTZ и SRHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTZ показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у SRHQ с доходностью 24.90%.
OPTZ
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 25.43%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 45.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.07%
SRHQ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- 23.59%
- С начала года
- 24.90%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $166.41K | $344.81K | $254.62K | |
| $124.24K | $60.11K | $32.20K |
Сравнение доходности по годам OPTZ и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 29.72% | 22.83% | 16.41% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 24.90% | 7.34% | 12.61% |
Correlation
The correlation between OPTZ and SRHQ is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between OPTZ and SRHQ shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов OPTZ и SRHQ
Секторы
OPTZ
SRHQ
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Технологии
OPTZ
SRHQ
Здравоохранение
OPTZ
SRHQ
Потребительский циклический сектор
OPTZ
SRHQ
Промышленность
OPTZ
SRHQ
Финансовые услуги
OPTZ
SRHQ
Потребительский защитный сектор
OPTZ
SRHQ
Коммуникационные услуги
OPTZ
SRHQ
Недвижимость
OPTZ
SRHQ
Энергетика
OPTZ
SRHQ
Сырьевые материалы
OPTZ
SRHQ
Коммунальные услуги
OPTZ
SRHQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTZ vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
OPTZ
SRHQ
Сравнение OPTZ c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTZ | SRHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 5.38 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 19.55 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTZ и SRHQ
Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и SRHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTZ | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.75% | -18.50% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -6.31% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | 0.00% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.97% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.73% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTZ и SRHQ
Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTZ | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 4.71% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 11.12% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 14.78% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 15.96% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 15.96% | +6.03% |
Сравнение комиссий OPTZ и SRHQ
OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTZ и SRHQ
Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SRHQ в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.45% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.67% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
OPTZ and SRHQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTZ has higher volatility (8.76%) compared to SRHQ (4.71%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs SRHQ's -18.50%.
On 1-year performance, OPTZ leads with 45.76% vs 33.80% for SRHQ. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 45.76% return vs 33.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.
SRHQ has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.45% for OPTZ.
OPTZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SRHQ is Quality Factor. OPTZ tracks Optimize Strategy Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Optimize and SRH. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.35% for SRHQ.
SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTZ и SRHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор