Сравнение OPTZ с CTEF
OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. OPTZ is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности OPTZ и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPTZ показывает доходность 31.19%, а CTEF немного ниже – 29.80%.
OPTZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 61.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPTZ и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 31.19% | 22.47% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between OPTZ and CTEF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTZ vs. CTEF — Ранг доходности на риск
OPTZ
CTEF
Сравнение OPTZ c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTZ | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTZ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 3.56 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок OPTZ и CTEF
Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTZ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.75% | -15.00% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.06% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -1.79% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTZ и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTZ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 21.76% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 21.76% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 21.76% | -1.12% |
Сравнение комиссий OPTZ и CTEF
OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTZ и CTEF
Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.44% | 0.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
OPTZ and CTEF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
OPTZ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Optimize and Castellan. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для OPTZ и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор