PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OPTZ с CTEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и CTEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPTZ показывает доходность 31.19%, а CTEF немного ниже – 29.80%.


OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CTEF

1 день
0.35%
1 месяц
8.48%
С начала года
29.80%
6 месяцев
30.96%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTZ и CTEF


2026 (YTD)2025
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF
31.19%22.47%
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF
29.80%33.22%

Correlation

The correlation between OPTZ and CTEF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Optimize Strategy Index ETF

Castellan Targeted Equity ETF

Доходность на риск

OPTZ vs. CTEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина

CTEF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTZ c CTEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPTZCTEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.24

OPTZ vs. CTEF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OPTZCTEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

3.56

-1.86

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и CTEF

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и CTEF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OPTZCTEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-15.00%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.06%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-1.79%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и CTEF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OPTZCTEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

21.76%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

21.76%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.76%

-1.12%

Сравнение комиссий OPTZ и CTEF

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и CTEF

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности CTEF в 0.06%


ПозицияTTM20252024
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF
0.06%0.08%0.00%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF
0.44%0.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы


OPTZ and CTEF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.

OPTZ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.06% for CTEF.

They also come from different issuers: Optimize and Castellan. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.45% for CTEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTZ и CTEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор