Сравнение OPTZ с CTEF
OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. OPTZ is passively managed, while CTEF is actively managed. Over the past year, OPTZ returned 57.85% vs 77.76% for CTEF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности OPTZ и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTZ показывает доходность 32.22%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 36.84%.
OPTZ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 57.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- 36.84%
- 6 месяцев
- 33.43%
- 1 год
- 77.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPTZ и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 32.22% | 22.91% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 36.84% | 33.10% |
Correlation
The correlation between OPTZ and CTEF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between OPTZ and CTEF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTZ vs. CTEF — Ранг доходности на риск
OPTZ
CTEF
Сравнение OPTZ c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTZ | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.56 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 5.21 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.91 | 24.08 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTZ и CTEF
Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTZ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.75% | -15.00% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -15.00% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -2.51% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -1.75% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.24% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTZ и CTEF
Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTZ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 9.15% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 18.93% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 22.63% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 22.51% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 22.51% | -1.24% |
Сравнение комиссий OPTZ и CTEF
OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTZ и CTEF
Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.44% | 0.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
OPTZ and CTEF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTZ has higher volatility (9.72%) compared to CTEF (9.15%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs CTEF's -15.00%.
On 1-year performance, CTEF leads with 77.76% vs 57.85% for OPTZ. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CTEF has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 77.76% return vs 57.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
OPTZ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Optimize and Castellan. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.45% for CTEF.
CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTZ и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор