PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTZ с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTZ с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. OPTZ is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, OPTZ returned 61.03% vs 47.21% for CPAI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTZ показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTZ и CPAI

2026 (YTD)20252024
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.19%22.83%16.81%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%17.44%

Correlation

The correlation between OPTZ and CPAI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.80

The correlation between OPTZ and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPTZ и CPAI

Секторы
OPTZ
CPAI

Технологии

50.6%
45.4%

Здравоохранение

10.5%
16.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.2%

Финансовые услуги

9.1%
4.3%

Промышленность

8.9%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
7.9%

Энергетика

1.5%
3.7%

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%
3.3%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

OPTZ
50.6%
CPAI
45.4%

Здравоохранение

OPTZ
10.5%
CPAI
16.0%

Потребительский циклический сектор

OPTZ
9.5%
CPAI
4.2%

Финансовые услуги

OPTZ
9.1%
CPAI
4.3%

Промышленность

OPTZ
8.9%
CPAI
5.7%

Потребительский защитный сектор

OPTZ
4.0%
CPAI
9.5%

Коммуникационные услуги

OPTZ
2.6%
CPAI
7.9%

Энергетика

OPTZ
1.5%
CPAI
3.7%

Недвижимость

OPTZ
1.5%
CPAI

-

Сырьевые материалы

OPTZ
1.3%
CPAI
3.3%

Коммунальные услуги

OPTZ
0.7%
CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimize Strategy Index ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

OPTZ vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTZ c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTZCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.62

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.43

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

4.53

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.24

16.51

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTZ vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTZCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.62

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.81

-0.11

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и CPAI

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTZCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-21.46%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-10.48%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.75%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-2.97%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.87%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и CPAI

Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTZCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.40%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

14.51%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.13%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

19.18%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

19.18%

+1.46%

Сравнение комиссий OPTZ и CPAI

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и CPAI

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OPTZ and CPAI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (5.99%) compared to CPAI (5.40%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 47.21% for CPAI. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CPAI has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 47.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.44% for OPTZ.

They also come from different issuers: Optimize and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.75% for CPAI.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTZ и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор