PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTZ с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTZ с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OPTZ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Optimize Strategy Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. OPTZ is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past year, OPTZ returned 61.03% vs 45.51% for COMT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTZ показывает доходность 31.19%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.

OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTZ и COMT

2026 (YTD)20252024
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.19%22.83%16.81%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%-3.86%

Correlation

The correlation between OPTZ and COMT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between OPTZ and COMT has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов OPTZ и COMT

Секторы
OPTZ
COMT

Технологии

50.6%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Финансовые услуги

9.1%
100.0%

Промышленность

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Энергетика

1.5%

-

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

OPTZ
50.6%
COMT

-

Здравоохранение

OPTZ
10.5%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

OPTZ
9.5%
COMT

-

Финансовые услуги

OPTZ
9.1%
COMT
100.0%

Промышленность

OPTZ
8.9%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

OPTZ
4.0%
COMT

-

Коммуникационные услуги

OPTZ
2.6%
COMT

-

Энергетика

OPTZ
1.5%
COMT

-

Недвижимость

OPTZ
1.5%
COMT

-

Сырьевые материалы

OPTZ
1.3%
COMT

-

Коммунальные услуги

OPTZ
0.7%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimize Strategy Index ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

OPTZ vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTZ c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTZCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.14

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.77

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.38

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

5.70

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.24

13.42

+12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTZ vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTZCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.14

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.20

+1.50

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и COMT

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTZCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-51.89%

+26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-8.02%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-6.30%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-24.06%

+20.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.40%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и COMT

Текущая волатильность для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) составляет 5.99%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTZCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.46%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

18.88%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

21.36%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

21.07%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

18.89%

+1.75%

Сравнение комиссий OPTZ и COMT

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и COMT

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OPTZ and COMT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to OPTZ (5.99%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 45.51% for COMT. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OPTZ has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 45.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.44% for OPTZ.

OPTZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Optimize and iShares. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.48% for COMT.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTZ и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор