PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с TILIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-6.40%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-8.99%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -8.99%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 13.95% против 16.62% соответственно.

OPTFX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-8.14%
1 год
17.79%
3 года*
20.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.95%

TILIX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-8.65%
1 год
17.66%
3 года*
21.48%
5 лет*
12.54%
10 лет*
16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий OPTFX и TILIX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

OPTFX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.83

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.22

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

4.13

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.08

Корреляция

Корреляция между OPTFX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и TILIX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности TILIX в 4.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.67%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.85%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и TILIX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-50.54%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-16.24%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-32.68%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-32.68%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-12.34%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-7.77%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

4.79%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и TILIX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.80%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

12.41%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

22.63%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

21.49%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

21.04%

+0.34%