PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с GQEPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-6.40%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-15.42%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		8.09%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 8.09%.

OPTFX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-8.14%
1 год
17.79%
3 года*
20.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.95%

GQEPX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.07%
1 год
4.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий OPTFX и GQEPX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

OPTFX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.32

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.51

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.45

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

1.13

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.32

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.24

Корреляция

Корреляция между OPTFX и GQEPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и GQEPX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности GQEPX в 6.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.67%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.46%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и GQEPX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-28.45%

-29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-7.38%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-20.49%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-7.74%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-5.76%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

3.49%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и GQEPX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

2.97%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

7.40%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

12.44%

+12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

15.88%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

18.85%

+2.53%