PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с FSTUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTFX с FSTUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPTFX (Invesco Capital Appreciation Fund) and FSTUX (Invesco Dividend Income Fund) are both mutual funds - OPTFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while FSTUX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OPTFX returned 15.73%/yr vs 8.11%/yr for FSTUX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPTFX charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for FSTUX.

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и FSTUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у FSTUX с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции OPTFX превзошли акции FSTUX по среднегодовой доходности: 15.73% против 8.11% соответственно.

OPTFX

1 день
-0.58%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.78%
1 год
23.89%
3 года*
23.72%
5 лет*
12.07%
10 лет*
15.73%

FSTUX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.87%
1 год
16.74%
3 года*
13.33%
5 лет*
8.31%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTFX и FSTUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		10.57%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		4.78%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%

Correlation

The correlation between OPTFX and FSTUX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1986 г.

0.63

Over the past year, the correlation between OPTFX and FSTUX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

Invesco Dividend Income Fund

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с VHYAXFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VYMFSTUX с ACEIXFSTUX с AUXFX

Доходность на риск

OPTFX vs. FSTUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c FSTUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXFSTUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.72

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.52

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.40

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

8.08

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. FSTUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTUX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и FSTUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXFSTUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.72

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.12

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и FSTUX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки FSTUX в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и FSTUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTFXFSTUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-62.41%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-6.82%

-10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-12.99%

-13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-16.18%

-19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-31.89%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.47%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-11.91%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.02%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и FSTUX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTFXFSTUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.64%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

7.38%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

9.54%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

13.04%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

14.52%

+6.94%

Сравнение комиссий OPTFX и FSTUX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSTUX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и FSTUX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что меньше доходности FSTUX в 11.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.47%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		9.88%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%

Часто задаваемые вопросы

OPTFX and FSTUX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTFX has higher volatility (5.28%) compared to FSTUX (2.64%). In terms of maximum drawdown, OPTFX dropped -57.95% vs FSTUX's -62.41%.

FSTUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTFX и FSTUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор