Сравнение OPTFX с FSTUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и FSTUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и FSTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -6.40% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 1.84% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у FSTUX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции OPTFX превзошли акции FSTUX по среднегодовой доходности: 13.95% против 8.02% соответственно.
OPTFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.95%
FSTUX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и FSTUX
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSTUX в 0.94%.
Доходность на риск
OPTFX vs. FSTUX — Ранг доходности на риск
OPTFX
FSTUX
Сравнение OPTFX c FSTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | FSTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.55 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.55 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 6.57 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | FSTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и FSTUX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и FSTUX
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что сопоставимо с доходностью FSTUX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.67% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.71% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и FSTUX
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки FSTUX в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и FSTUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | FSTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -62.41% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -6.98% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -16.18% | -19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -31.89% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -5.21% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -11.95% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 2.40% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и FSTUX
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | FSTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 3.77% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 7.14% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 13.66% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 13.02% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 14.49% | +6.89% |