Сравнение OPTFX с FSPGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund	-6.40%	12.84%	34.05%	35.51%	-31.10%	21.42%	36.33%	36.22%	-5.96%	25.48%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-8.99%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -8.99%.

OPTFX

1 день: 1.44%

1 месяц: -3.34%

С начала года: -6.40%

6 месяцев: -8.14%

1 год: 17.79%

3 года*: 20.35%

5 лет*: 9.15%

10 лет*: 13.95%

FSPGX

1 день: 0.86%

1 месяц: -4.03%

С начала года: -8.99%

6 месяцев: -8.58%

1 год: 17.77%

3 года*: 21.51%

5 лет*: 12.58%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Capital Appreciation Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с OPTFX:

OPTFX с PIODX OPTFX с FBGRX OPTFX с VOO OPTFX с VIGAX OPTFX с FELAX OPTFX с VGT OPTFX с OARDX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий OPTFX и FSPGX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

OPTFX

Invesco Capital Appreciation Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

OPTFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OPTFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OPTFX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.86	0.84	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	1.36	+0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.19	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.39	1.22	-0.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.18	4.16	-2.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OPTFX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86	0.84	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.59	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.80	-0.31

Корреляция

Корреляция между OPTFX и FSPGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и FSPGX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund	11.67%	10.93%	2.92%	0.00%	0.88%	28.43%	3.20%	23.53%	9.18%	9.34%	4.29%	13.78%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и FSPGX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OPTFX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.95%	-32.66%	-25.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.85%	-16.17%	-0.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.89%	-32.66%	-3.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.89%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.05%	-12.28%	+0.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.03%	-6.43%	-7.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.82%	4.77%	+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и FSPGX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OPTFX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.65%	6.79%	+0.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.04%	12.40%	+2.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.62%	22.60%	+2.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.28%	21.51%	+0.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.38%	21.66%	-0.28%

Сравнение OPTFX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и FSPGX

Сравнение доходности по годам OPTFX и FSPGX

Доходность по периодам

OPTFX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OPTFX и FSPGX

Доходность на риск

OPTFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

OPTFX

FSPGX

Сравнение OPTFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OPTFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)