PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTAX с FMBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTAX с FMBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).

OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTAX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTAX и FMBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		-1.04%2.70%2.13%6.64%-12.15%4.16%7.57%3.83%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%1.14%3.10%1.48%

Доходность по периодам

OPTAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.55%
1 год
1.34%
3 года*
2.28%
5 лет*
0.15%
10 лет*
3.42%

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AMT-Free Municipal Fund

Fidelity Municipal Bond Index Fund

Часто сравнивают с OPTAX:
OPTAX с ORNAXOPTAX с VWALXOPTAX с BNDOPTAX с VWSUXOPTAX с SWNTXOPTAX с ACEIXOPTAX с MSIGX
Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEAXFMBIX с VTEBFMBIX с FTABXFMBIX с MUBFMBIX с FTFMXFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX

Сравнение комиссий OPTAX и FMBIX

OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.

OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund

Доходность на риск

OPTAX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTAX
Ранг доходности на риск OPTAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FMBIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTAX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTAXFMBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTAX vs. FMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTAXFMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

—

—

Корреляция

Корреляция между OPTAX и FMBIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTAX и FMBIX

Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		2.64%4.23%4.16%3.02%2.99%3.43%3.80%3.75%3.82%4.71%5.77%6.05%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPTAX и FMBIX

Загрузка...

Показатели просадок

OPTAXFMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.56%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OPTAX и FMBIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTAXFMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

—

—