Сравнение OPSIX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OPSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 окт. 1989 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OPSIX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPSIX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | -6.99% | 11.76% | 2.79% | 7.62% | -12.37% | -3.32% | 3.52% | 10.60% | -4.67% | 6.22% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | -1.41% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OPSIX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции OPSIX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 1.67% против 10.72% соответственно.
OPSIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.67%
VADDX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPSIX и VADDX
OPSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
OPSIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OPSIX
VADDX
Сравнение OPSIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPSIX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.66 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.04 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.73 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 3.33 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPSIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.66 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.46 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.58 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.46 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между OPSIX и VADDX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPSIX и VADDX
Дивидендная доходность OPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности VADDX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | 3.33% | 4.39% | 5.02% | 4.03% | 2.89% | 2.63% | 2.71% | 4.57% | 5.28% | 4.24% | 3.51% | 4.50% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.23% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OPSIX и VADDX
Максимальная просадка OPSIX за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPSIX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPSIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -60.12% | +34.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -12.61% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -21.58% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | -39.39% | +14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -7.88% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -7.04% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.77% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPSIX и VADDX
Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что OPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPSIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 3.77% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 8.70% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 17.17% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 16.27% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 18.53% | -11.59% |