PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPSIX с VTIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPSIX с VTIBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPSIX (Invesco Global Strategic Income Fund) and VTIBX (Vanguard Total International Bond Index Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, OPSIX returned 2.01%/yr vs 1.70%/yr for VTIBX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. OPSIX charges 1.00%/yr vs 0.13%/yr for VTIBX.

Доходность

Сравнение доходности OPSIX и VTIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPSIX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у VTIBX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции OPSIX превзошли акции VTIBX по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.70% соответственно.

OPSIX

1 день
0.32%
1 месяц
1.75%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.49%
1 год
3.49%
3 года*
5.41%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.01%

VTIBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.97%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.13%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPSIX и VTIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPSIX
Invesco Global Strategic Income Fund		-2.24%11.76%2.79%7.62%-12.37%-3.32%3.52%10.60%-4.67%6.22%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		0.60%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%3.00%2.31%

Correlation

The correlation between OPSIX and VTIBX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.27

Over the past year, OPSIX and VTIBX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Strategic Income Fund

Vanguard Total International Bond Index Fund

Часто сравнивают с OPSIX:
OPSIX с ARCCOPSIX с FSTAXOPSIX с EAIIXOPSIX с VTSAXOPSIX с DFSHXOPSIX с VTIIXOPSIX с TNBMX
Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с SWAGX

Доходность на риск

OPSIX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPSIX
Ранг доходности на риск OPSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPSIX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPSIXVTIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.72

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.03

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.76

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

2.13

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPSIX vs. VTIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPSIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VTIBX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPSIX и VTIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPSIXVTIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.10

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.70

+0.31

Просадки

Сравнение просадок OPSIX и VTIBX

Максимальная просадка OPSIX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPSIX и VTIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPSIXVTIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-16.15%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-2.95%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

-2.95%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-15.81%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-16.15%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-1.26%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-3.07%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.05%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OPSIX и VTIBX

Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что OPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPSIXVTIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

1.42%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

2.63%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

3.12%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

4.49%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

3.66%

+3.48%

Сравнение комиссий OPSIX и VTIBX

OPSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPSIX и VTIBX

Дивидендная доходность OPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности VTIBX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPSIX
Invesco Global Strategic Income Fund		3.76%4.39%5.02%4.03%2.89%2.63%2.71%4.57%5.28%4.24%3.51%4.50%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.43%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%

Часто задаваемые вопросы

OPSIX and VTIBX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPSIX has higher volatility (3.55%) compared to VTIBX (1.42%). In terms of maximum drawdown, OPSIX dropped -25.45% vs VTIBX's -16.15%.

VTIBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPSIX и VTIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор