PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00143K8146

CUSIP

00143K814

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

15 окт. 1989 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия OPSIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Strategic Income Fund

Популярные сравнения:
OPSIX с SPLG OPSIX с ARCC
Популярные сравнения:
OPSIX с SPLG OPSIX с ARCC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) показал доход в 5.10% с начала года и 9.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPSIX составила 1.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

OPSIX

С начала года

5.10%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

5.37%

1 год

9.69%

3 года

4.37%

5 лет

2.31%

10 лет

1.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.08%1.41%-0.19%1.40%0.32%5.10%
20240.45%-1.78%1.11%-2.13%2.45%-0.52%2.43%1.74%2.03%-3.62%1.44%-0.19%3.24%
20233.94%-2.18%1.01%0.39%-0.55%1.11%1.43%-0.83%-2.46%-0.87%5.56%2.07%8.62%
2022-1.45%-2.90%-1.23%-4.52%1.19%-6.87%2.97%-0.68%-5.60%1.05%4.85%1.33%-11.88%
2021-0.34%-2.72%-0.08%1.31%1.03%-1.93%-0.33%0.22%-0.33%-1.16%-1.18%2.22%-3.35%
20200.85%-2.63%-15.60%5.49%6.07%2.84%2.17%0.47%-0.39%-0.08%3.54%2.62%3.52%
20194.14%0.73%0.22%0.73%-0.38%2.85%0.64%-1.79%0.59%1.11%-0.19%1.63%10.64%
20180.28%-0.89%-0.15%-0.62%-1.12%-0.66%1.47%-1.72%0.95%-1.31%-0.08%-0.88%-4.67%
20171.03%1.10%-0.18%0.84%0.84%0.13%1.09%0.38%-0.12%0.10%0.10%0.74%6.21%
2016-0.76%0.05%2.22%1.63%0.03%1.09%1.60%0.82%0.31%-0.20%-1.70%1.20%6.38%
20151.29%1.10%-0.14%0.39%0.10%-1.34%0.37%-1.39%-1.65%1.35%-0.95%-1.39%-2.32%
20140.15%1.34%0.39%0.62%1.35%0.62%-0.33%0.86%-1.54%1.02%-0.09%-1.24%3.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OPSIX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OPSIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPSIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPSIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPSIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPSIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPSIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Global Strategic Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.65
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Global Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.17$0.17$0.16$0.11$0.09$0.10$0.17$0.19$0.17$0.15$0.17$0.21

Дивидендный доход

5.28%5.45%4.92%3.44%2.60%2.71%4.60%5.28%4.23%3.81%4.51%5.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.06
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2018$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.17
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.15
2015$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.17
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Global Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 25.44%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Global Strategic Income Fund составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.44%27 мая 2008 г.12520 нояб. 2008 г.2848 янв. 2010 г.409
-25.12%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.203
-22.39%16 февр. 2021 г.42114 окт. 2022 г.———
-7.56%30 апр. 2015 г.19911 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.302
-7.51%3 февр. 1994 г.24511 янв. 1995 г.9625 мая 1995 г.341
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...