- ISIN
- US00143K8146
- CUSIP
- 00143K814
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 15 окт. 1989 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPSIX
Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) снизился на 2.7% с начала года. Текущая цена акции OPSIX — $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,054.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) показал доход в -2.71% с начала года и 0.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPSIX составила 1.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco Global Strategic Income Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- -2.71%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 1.72%
- Всё время*
- 5.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OPSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OPSIX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 2 мая 2008 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 1 мая 2008 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | 0.30% | -6.44% | 2.43% | 1.10% | -0.80% | -0.64% | 0.64% | -2.71% | ||||
| 2025 | 2.08% | 1.41% | -0.19% | 1.41% | 0.75% | 2.35% | -1.40% | 2.98% | -0.15% | 0.31% | 0.62% | 1.08% | 11.76% |
| 2024 | 0.45% | -1.78% | 0.65% | -2.13% | 2.46% | -0.52% | 2.43% | 1.74% | 2.04% | -3.62% | 1.44% | -0.19% | 2.79% |
| 2023 | 3.94% | -2.18% | 1.01% | 0.39% | -0.55% | 1.11% | 1.43% | -1.28% | -2.46% | -1.34% | 5.56% | 2.07% | 7.62% |
| 2022 | -1.45% | -2.90% | -1.23% | -4.52% | 1.19% | -7.12% | 2.67% | -0.68% | -5.61% | 1.05% | 4.85% | 1.33% | -12.37% |
| 2021 | -0.34% | -2.72% | -0.08% | 1.31% | 1.03% | -1.93% | -0.33% | 0.22% | -0.33% | -1.15% | -1.18% | 2.22% | -3.32% |
Метрики бенчмарка
Invesco Global Strategic Income Fund has an annualized alpha of 4.85%, beta of 0.08, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 1989.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (31.01%) than losses (24.25%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.85%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 31.01%
- Участие в снижении
- 24.25%
Комиссия
Комиссия OPSIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPSIX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 4% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.50 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 10.58 | -10.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Global Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.14 | $0.15 | $0.13 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.17 | $0.19 | $0.17 | $0.14 | $0.17 |
Дивидендный доход | 3.33% | 4.39% | 5.02% | 4.03% | 2.89% | 2.63% | 2.71% | 4.57% | 5.28% | 4.24% | 3.51% | 4.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.14 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Global Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 25.45%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Global Strategic Income Fund составляет 3.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.45%нояб. 2008 г. | 5mo 27d | 1y 3mo | 1y 9moмай 2008 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-25.13%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 15d | 9mo 19dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.81%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 8mo | 4y 4moфевр. 2021 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.71%март 2026 г. | 24d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-8.11%янв. 1995 г. | 11mo 12d | 4mo 14d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. | — |
Показатели просадок
| OPSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -56.78% | +31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -9.10% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.71% | -18.90% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -25.43% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | -33.92% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -0.17% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -10.69% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.14% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OPSIX
Добавьте Invesco Global Strategic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPSIX