Сравнение OPSIX с FSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX).
OPSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 окт. 1989 г.. FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OPSIX и FSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPSIX и FSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | -6.99% | 11.76% | 2.79% | 7.62% | -12.37% | -3.32% | 3.52% | 10.60% | -4.67% | 6.22% |
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | -0.88% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.94% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OPSIX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у FSTAX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции OPSIX уступали акциям FSTAX по среднегодовой доходности: 1.67% против 3.84% соответственно.
OPSIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.67%
FSTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPSIX и FSTAX
OPSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSTAX в 0.97%.
Доходность на риск
OPSIX vs. FSTAX — Ранг доходности на риск
OPSIX
FSTAX
Сравнение OPSIX c FSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPSIX | FSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.03 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.82 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.71 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 10.69 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPSIX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.03 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.88 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.48 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между OPSIX и FSTAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPSIX и FSTAX
Дивидендная доходность OPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности FSTAX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | 3.33% | 4.39% | 5.02% | 4.03% | 2.89% | 2.63% | 2.71% | 4.57% | 5.28% | 4.24% | 3.51% | 4.50% |
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.80% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок OPSIX и FSTAX
Максимальная просадка OPSIX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки FSTAX в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPSIX и FSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPSIX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -23.29% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -2.65% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -16.18% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | -16.18% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -2.65% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -4.86% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.67% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPSIX и FSTAX
Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что OPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPSIX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 1.53% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 2.38% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 3.57% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 4.42% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 4.40% | +2.54% |