Сравнение OPSIX с DFSHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).

OPSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 окт. 1989 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности OPSIX и DFSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPSIX и DFSHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund	-6.99%	11.76%	2.79%	7.62%	-12.37%	-3.32%	3.52%	10.60%	-4.67%	6.22%
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio	0.00%	4.84%	5.66%	5.55%	-6.24%	-0.82%	2.33%	4.82%	1.83%	2.61%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции OPSIX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.01% соответственно.

OPSIX

1 день: 0.66%

1 месяц: -8.11%

С начала года: -6.99%

6 месяцев: -5.12%

1 год: 0.60%

3 года*: 3.84%

5 лет*: 0.11%

10 лет*: 1.67%

DFSHX

1 день: 0.11%

1 месяц: -1.18%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.89%

1 год: 3.60%

3 года*: 4.80%

5 лет*: 1.75%

10 лет*: 2.01%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Strategic Income Fund

Название символа

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с OPSIX:

OPSIX с ARCC OPSIX с FSTAX OPSIX с VTSAX OPSIX с SAXIX OPSIX с ACEIX OPSIX с ACSTX OPSIX с DFGBX

Часто сравнивают с DFSHX:

DFSHX с DFGBX DFSHX с PGBIX DFSHX с GOBSX DFSHX с VTIIX DFSHX с EAIIX DFSHX с ANAZX DFSHX с DGSFX

Сравнение комиссий OPSIX и DFSHX

OPSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.

OPSIX

Invesco Global Strategic Income Fund

DFSHX

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

OPSIX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OPSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFSHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPSIX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OPSIX	DFSHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.09	3.11	-3.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.17	4.62	-4.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.98	-0.95
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.10	2.89	-2.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.47	14.69	-14.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPSIX vs. DFSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPSIX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа DFSHX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPSIX и DFSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OPSIX	DFSHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.09	3.11	-3.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	0.53	-0.51
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.24	0.76	-0.51
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.00	0.46	+0.54

Корреляция

Корреляция между OPSIX и DFSHX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPSIX и DFSHX

Дивидендная доходность OPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности DFSHX в 4.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund	3.33%	4.39%	5.02%	4.03%	2.89%	2.63%	2.71%	4.57%	5.28%	4.24%	3.51%	4.50%
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio	4.26%	4.26%	4.50%	3.90%	0.04%	1.77%	0.03%	2.52%	3.23%	1.75%	1.63%	1.11%

Просадки

Сравнение просадок OPSIX и DFSHX

Максимальная просадка OPSIX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPSIX и DFSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OPSIX	DFSHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.45%	-9.58%	-15.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.71%	-1.28%	-7.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.80%	-9.58%	-12.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.13%	-9.58%	-15.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.11%	-1.18%	-6.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.91%	-2.32%	-0.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.83%	0.25%	+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OPSIX и DFSHX

Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что OPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OPSIX	DFSHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.47%	0.67%	+4.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.55%	0.94%	+5.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.74%	1.17%	+7.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.96%	3.34%	+3.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.94%	2.66%	+4.28%

Сравнение OPSIX с DFSHX

Доходность

Сравнение доходности OPSIX и DFSHX

Сравнение доходности по годам OPSIX и DFSHX

Доходность по периодам

OPSIX

DFSHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OPSIX и DFSHX

Доходность на риск

OPSIX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск

OPSIX

DFSHX

Сравнение OPSIX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OPSIX vs. DFSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPSIX и DFSHX

Просадки

Сравнение просадок OPSIX и DFSHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OPSIX и DFSHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)