Сравнение OPPE с IEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares Europe ETF (IEV).
OPPE и IEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPE и IEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPE и IEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPE показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции OPPE превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 12.18% против 8.96% соответственно.
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPE и IEV
OPPE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.
Доходность на риск
OPPE vs. IEV — Ранг доходности на риск
OPPE
IEV
Сравнение OPPE c IEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPE | IEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.23 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.76 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.78 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 6.78 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPE | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.23 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.54 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.23 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между OPPE и IEV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPE и IEV
Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IEV в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок OPPE и IEV
Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и IEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPE | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -63.27% | +23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.31% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -30.60% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -36.62% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -7.29% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -15.12% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.23% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPE и IEV
Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 6.44%, в то время как у iShares Europe ETF (IEV) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPE | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.44% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 11.32% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 17.69% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 17.39% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.58% | -1.48% |