PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPE с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с HEZU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index while HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPE returned 13.09%/yr vs 13.11%/yr for HEZU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OPPE charges 0.58%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPE показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 12.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPPE имеют среднегодовую доходность 13.09%, а акции HEZU немного впереди с 13.11%.

OPPE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.67%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.66%
1 год
24.62%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.77%
10 лет*
13.09%

HEZU

1 день
-0.31%
1 месяц
3.34%
С начала года
12.22%
6 месяцев
12.23%
1 год
23.71%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.74%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPE и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		10.34%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		12.22%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between OPPE and HEZU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2015 г.

0.90

The correlation between OPPE and HEZU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPPE и HEZU

Секторы
OPPE
HEZU

Промышленность

28.1%
21.0%

Финансовые услуги

23.3%
23.8%

Сырьевые материалы

11.0%
4.1%

Энергетика

8.7%
3.9%

Технологии

7.8%
16.1%

Коммунальные услуги

6.0%
6.4%

Здравоохранение

4.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

3.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
4.3%

Недвижимость

1.4%
0.9%

Промышленность

OPPE
28.1%
HEZU
21.0%

Финансовые услуги

OPPE
23.3%
HEZU
23.8%

Сырьевые материалы

OPPE
11.0%
HEZU
4.1%

Энергетика

OPPE
8.7%
HEZU
3.9%

Технологии

OPPE
7.8%
HEZU
16.1%

Коммунальные услуги

OPPE
6.0%
HEZU
6.4%

Здравоохранение

OPPE
4.6%
HEZU
5.6%

Потребительский защитный сектор

OPPE
4.2%
HEZU
5.5%

Потребительский циклический сектор

OPPE
3.3%
HEZU
8.4%

Коммуникационные услуги

OPPE
1.5%
HEZU
4.3%

Недвижимость

OPPE
1.4%
HEZU
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с GRIDOPPE с EWJVOPPE с SPMOOPPE с AVDVOPPE с VT
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWT

Доходность на риск

OPPE vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPPEHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.53

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.23

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.17

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

8.54

+1.97

OPPE vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEZU равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPPE и HEZU

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, примерно равная максимальной просадке HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-38.80%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-10.95%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-14.83%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-22.79%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-38.80%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.16%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.81%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.79%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и HEZU

Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 4.94%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.47%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

13.22%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

15.56%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

16.60%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.18%

-1.20%

Сравнение комиссий OPPE и HEZU

OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и HEZU

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности HEZU в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.61%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.78%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

OPPE and HEZU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEZU has higher volatility (5.47%) compared to OPPE (4.94%). In terms of maximum drawdown, OPPE dropped -39.28% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, HEZU leads with 13.11% vs 13.09% for OPPE. On fees, HEZU is cheaper at 0.52% per year. On volatility, OPPE has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 13.11% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEZU is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.

OPPE has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.61% for HEZU.

OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for OPPE and 0.52% for HEZU.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор