PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPE с EWU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с EWU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index while EWU tracks the MSCI United Kingdom Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPE returned 12.48%/yr vs 7.86%/yr for EWU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPE charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for EWU.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPE показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у EWU с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции OPPE превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 12.48% против 7.86% соответственно.

OPPE

1 день
0.64%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.54%
3 года*
23.70%
5 лет*
14.25%
10 лет*
12.48%

EWU

1 день
0.99%
1 месяц
0.93%
С начала года
6.59%
6 месяцев
10.05%
1 год
21.33%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.86%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPE и EWU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		13.68%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		6.59%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%

Correlation

The correlation between OPPE and EWU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г.

0.74

The correlation between OPPE and EWU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPPE и EWU

Секторы
OPPE
EWU

Промышленность

27.8%
12.1%

Финансовые услуги

23.3%
26.0%

Сырьевые материалы

10.6%
9.3%

Энергетика

9.1%
11.0%

Технологии

7.2%
0.6%

Коммунальные услуги

6.6%
5.1%

Здравоохранение

4.8%
13.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
14.2%

Потребительский циклический сектор

3.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.4%

Недвижимость

1.4%
0.6%

Промышленность

OPPE
27.8%
EWU
12.1%

Финансовые услуги

OPPE
23.3%
EWU
26.0%

Сырьевые материалы

OPPE
10.6%
EWU
9.3%

Энергетика

OPPE
9.1%
EWU
11.0%

Технологии

OPPE
7.2%
EWU
0.6%

Коммунальные услуги

OPPE
6.6%
EWU
5.1%

Здравоохранение

OPPE
4.8%
EWU
13.9%

Потребительский защитный сектор

OPPE
4.6%
EWU
14.2%

Потребительский циклический сектор

OPPE
3.1%
EWU
4.0%

Коммуникационные услуги

OPPE
1.6%
EWU
2.4%

Недвижимость

OPPE
1.4%
EWU
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

iShares MSCI United Kingdom ETF

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с AVDVOPPE с SPMOOPPE с GRIDOPPE с XNTK
Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO

Доходность на риск

OPPE vs. EWU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPEEWUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.49

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.12

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.16

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

7.80

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPE vs. EWU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа EWU равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и EWU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPEEWUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.49

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.26

+0.39

Просадки

Сравнение просадок OPPE и EWU

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и EWU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEEWUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-63.99%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.92%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-12.63%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-24.91%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-43.33%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.70%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-14.16%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.74%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и EWU

WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) имеют волатильность 5.38% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEEWUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.64%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.33%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

14.40%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.43%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.84%

-1.67%

Сравнение комиссий OPPE и EWU

OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и EWU

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EWU в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.50%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.70%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

OPPE and EWU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWU has higher volatility (5.64%) compared to OPPE (5.38%). In terms of maximum drawdown, OPPE dropped -39.28% vs EWU's -63.99%.

On 10-year performance, OPPE leads with 12.48% vs 7.86% for EWU. On fees, EWU is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OPPE has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPE has performed better with a 12.48% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.

EWU has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.70% for OPPE.

OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index, while EWU tracks MSCI United Kingdom Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for OPPE and 0.50% for EWU.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и EWU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор