Сравнение OPPE с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
OPPE и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPE и EWU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPE и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPE показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у EWU с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции OPPE превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 12.18% против 8.23% соответственно.
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPE и EWU
OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.
Доходность на риск
OPPE vs. EWU — Ранг доходности на риск
OPPE
EWU
Сравнение OPPE c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPE | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.72 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.26 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.44 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 10.73 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPE | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.26 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между OPPE и EWU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPE и EWU
Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EWU в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок OPPE и EWU
Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и EWU.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPE | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -63.99% | +24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.75% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -24.91% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -43.33% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -4.79% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -14.22% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.67% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPE и EWU
WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) имеют волатильность 6.44% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPE | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.76% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 10.82% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 16.77% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 16.26% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.81% | -1.71% |