Сравнение OPPE с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
OPPE и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPE и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPE и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPE показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции OPPE превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 12.18% против 10.92% соответственно.
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPE и EWP
OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
OPPE vs. EWP — Ранг доходности на риск
OPPE
EWP
Сравнение OPPE c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPE | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.20 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.79 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.94 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 15.00 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.20 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.31 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между OPPE и EWP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPE и EWP
Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок OPPE и EWP
Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -61.19% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.19% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -33.91% | +9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -46.36% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -5.70% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -21.54% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.20% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPE и EWP
Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 6.44%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 8.33% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 14.14% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 21.52% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 20.02% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 22.21% | -5.11% |