PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPE с EWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с EWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) are both Europe Equities funds - OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index while EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPE returned 12.39%/yr vs 12.79%/yr for EWN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPE charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for EWN.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPE показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у EWN с доходностью 18.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPPE имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции EWN немного впереди с 12.79%.

OPPE

1 день
-0.60%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.25%
1 год
28.81%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.10%
10 лет*
12.39%

EWN

1 день
-1.30%
1 месяц
8.53%
С начала года
18.09%
6 месяцев
18.14%
1 год
33.81%
3 года*
19.93%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPE и EWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		12.95%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		18.09%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%

Correlation

The correlation between OPPE and EWN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г.

0.77

The correlation between OPPE and EWN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPPE и EWN

Секторы
OPPE
EWN

Промышленность

27.8%
10.2%

Финансовые услуги

23.3%
18.1%

Сырьевые материалы

10.6%
3.1%

Энергетика

9.1%
2.1%

Технологии

7.2%
34.8%

Коммунальные услуги

6.6%

-

Здравоохранение

4.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
14.7%

Недвижимость

1.4%
0.7%

Промышленность

OPPE
27.8%
EWN
10.2%

Финансовые услуги

OPPE
23.3%
EWN
18.1%

Сырьевые материалы

OPPE
10.6%
EWN
3.1%

Энергетика

OPPE
9.1%
EWN
2.1%

Технологии

OPPE
7.2%
EWN
34.8%

Коммунальные услуги

OPPE
6.6%
EWN

-

Здравоохранение

OPPE
4.8%
EWN
2.6%

Потребительский защитный сектор

OPPE
4.6%
EWN
11.5%

Потребительский циклический сектор

OPPE
3.1%
EWN
1.5%

Коммуникационные услуги

OPPE
1.6%
EWN
14.7%

Недвижимость

OPPE
1.4%
EWN
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

iShares MSCI Netherlands ETF

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с AVDVOPPE с SPMOOPPE с GRIDOPPE с XNTK
Часто сравнивают с EWN:
EWN с EWQEWN с FEZEWN с EDENEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLN

Доходность на риск

OPPE vs. EWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPEEWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.73

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.47

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.57

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

9.70

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPE vs. EWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWN равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPEEWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.73

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.38

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.31

+0.34

Просадки

Сравнение просадок OPPE и EWN

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и EWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEEWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-65.22%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-13.24%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-19.77%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-43.57%

+19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-43.57%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.30%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-16.35%

+10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.49%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и EWN

Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 5.49%, в то время как у iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEEWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.50%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

16.37%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

19.68%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

22.88%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

21.36%

-4.19%

Сравнение комиссий OPPE и EWN

OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и EWN

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности EWN в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.26%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.72%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

OPPE and EWN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.50%) compared to OPPE (5.49%). In terms of maximum drawdown, OPPE dropped -39.28% vs EWN's -65.22%.

On 10-year performance, EWN leads with 12.79% vs 12.39% for OPPE. On fees, EWN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OPPE has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWN has performed better with a 12.79% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.

EWN has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.72% for OPPE.

OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index, while EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for OPPE and 0.50% for EWN.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и EWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор