PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OPPE с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с EWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds - OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPE returned 12.87%/yr vs 7.73%/yr for EWG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OPPE charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPE показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции OPPE превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 12.87% против 7.73% соответственно.

OPPE

1 день
-0.58%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
10.55%
С начала года
13.65%
1 год
25.51%
3 года*
23.04%
5 лет*
14.36%
10 лет*
12.87%

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPE и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		13.65%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between OPPE and EWG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2015 г.

0.81

The correlation between OPPE and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPPE и EWG

Секторы
OPPE
EWG

Промышленность

28.1%
29.9%

Финансовые услуги

23.3%
20.6%

Сырьевые материалы

11.0%
5.5%

Энергетика

8.7%

-

Технологии

7.8%
16.3%

Коммунальные услуги

6.0%
4.3%

Здравоохранение

4.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.3%

Потребительский циклический сектор

3.3%
8.7%

Коммуникационные услуги

1.5%
6.5%

Недвижимость

1.4%
0.9%

Промышленность

OPPE
28.1%
EWG
29.9%

Финансовые услуги

OPPE
23.3%
EWG
20.6%

Сырьевые материалы

OPPE
11.0%
EWG
5.5%

Энергетика

OPPE
8.7%
EWG

-

Технологии

OPPE
7.8%
EWG
16.3%

Коммунальные услуги

OPPE
6.0%
EWG
4.3%

Здравоохранение

OPPE
4.6%
EWG
6.0%

Потребительский защитный сектор

OPPE
4.2%
EWG
1.3%

Потребительский циклический сектор

OPPE
3.3%
EWG
8.7%

Коммуникационные услуги

OPPE
1.5%
EWG
6.5%

Недвижимость

OPPE
1.4%
EWG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с GRIDOPPE с SPMOOPPE с AVDVOPPE с VT
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO

Доходность на риск

OPPE vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPPEEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.02

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.10

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.01

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

-0.02

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

-0.05

+10.80

OPPE vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа EWG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPPE и EWG

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-67.57%

+28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-14.54%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-15.81%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-42.59%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-46.80%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-5.60%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-19.14%

+13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

5.14%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и EWG

Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 3.47%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.89%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

15.16%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

17.72%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

20.56%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

20.79%

-3.89%

Сравнение комиссий OPPE и EWG

OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и EWG

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности EWG в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.67%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

OPPE and EWG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to OPPE (3.47%). In terms of maximum drawdown, OPPE dropped -39.28% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, OPPE leads with 12.87% vs 7.73% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OPPE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPE has performed better with a 12.87% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.

OPPE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.02% for EWG.

OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index, while EWG tracks MSCI Germany Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for OPPE and 0.49% for EWG.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор