PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPE с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPPE с EUSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).

OPPE и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPPE и EUSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с OPPE на уровне 6.05% и EUSC на уровне 6.05%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции OPPE – 12.18% и акции EUSC – 12.18%.

OPPE

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с SPMOOPPE с GRIDOPPE с VTOPPE с AVDVOPPE с HEGDOPPE с EWJV
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF

Сравнение комиссий OPPE и EUSC

И OPPE, и EUSC имеют комиссию равную 0.58%.

OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

OPPE vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPEEUSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.77

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.47

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.77

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

12.39

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPE vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSC равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и EUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPEEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.77

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.62

0.00

Корреляция

Корреляция между OPPE и EUSC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и EUSC

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что сопоставимо с доходностью EUSC в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Просадки

Сравнение просадок OPPE и EUSC

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, примерно равная максимальной просадке EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и EUSC.

Загрузка...

Показатели просадок

OPPEEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-39.28%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.80%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-24.49%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-39.28%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-3.39%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-5.53%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.65%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и EUSC

WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) имеют волатильность 6.44% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPPEEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.44%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.11%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

18.46%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.32%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.10%

0.00%