Сравнение OPPAX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности OPPAX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPAX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPPAX имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции GLIFX немного отстают с 9.98%.
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPAX и GLIFX
OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
OPPAX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
OPPAX
GLIFX
Сравнение OPPAX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPAX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.28 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.90 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.44 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.78 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 11.41 | -11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPAX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.28 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.15 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между OPPAX и GLIFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPAX и GLIFX
Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок OPPAX и GLIFX
Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPAX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -29.65% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -9.00% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -17.15% | -24.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -29.65% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -6.13% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -3.35% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.19% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPAX и GLIFX
Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPAX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 4.77% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 7.40% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 10.73% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 10.71% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 13.25% | +7.38% |