Сравнение OPPAX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OPPAX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPAX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 24.32% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPAX и GCCHX
OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
OPPAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
OPPAX
GCCHX
Сравнение OPPAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPAX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.55 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 3.20 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 4.57 | -4.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 16.21 | -16.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.55 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.05 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между OPPAX и GCCHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPAX и GCCHX
Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPPAX и GCCHX
Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -54.32% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -14.89% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -54.32% | +12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -9.81% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -14.11% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.20% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPAX и GCCHX
Текущая волатильность для Invesco Global Fund (OPPAX) составляет 7.56%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 9.28% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 17.44% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 27.93% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 26.92% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 25.23% | -4.60% |