PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPOCX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPOCX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OPOCX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPOCX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPOCX
Invesco Discovery Fund		6.39%16.77%22.61%17.02%-31.26%14.78%50.33%36.81%-4.15%28.54%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, OPOCX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

OPOCX

1 день
5.36%
1 месяц
-6.64%
С начала года
6.39%
6 месяцев
11.96%
1 год
40.33%
3 года*
18.87%
5 лет*
5.87%
10 лет*
14.66%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с OPOCX:
OPOCX с DSCGXOPOCX с VSCIXOPOCX с WFDDXOPOCX с FXAIXOPOCX с VOOGOPOCX с VTSAXOPOCX с VBK
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий OPOCX и NEAIX

OPOCX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
OPOCX
Invesco Discovery Fund

Доходность на риск

OPOCX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPOCX
Ранг доходности на риск OPOCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPOCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPOCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPOCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPOCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPOCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPOCX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPOCXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.17

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.74

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

4.33

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

15.43

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPOCX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPOCX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPOCX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPOCXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.17

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Корреляция

Корреляция между OPOCX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPOCX и NEAIX

Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPOCX
Invesco Discovery Fund		12.61%13.41%6.86%0.00%0.00%20.51%11.22%6.42%18.85%12.46%4.33%6.84%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPOCX и NEAIX

Максимальная просадка OPOCX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPOCXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-35.93%

-28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-13.98%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.27%

-35.93%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-7.73%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.94%

-8.73%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.92%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OPOCX и NEAIX

Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPOCXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

11.64%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

19.83%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

28.92%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.25%

24.33%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

24.46%

+0.21%